Nse Opzione Trading Calcolatrice

Opzione trading è un modo altamente gratificante per sovralimentare i rendimenti calcolare i valori Fiera di opzioni call e put per Opzioni Nifty e una vasta gamma di altre opzioni indice e quotata alla National Stock Exchange in India con il SAMCO Fair Value Option Calculator calcolare il fair value delle opzioni call e opzioni put. Questo strumento può essere utilizzato dai commercianti mentre le opzioni su indici di trading (opzioni Nifty) o stock options. Questo può anche essere utilizzato per simulare i risultati dei prezzi delle opzioni in caso di variazione dei fattori che incidono i prezzi delle opzioni call e put, come variazioni dei tassi di volatilità o di interesse. Un trader dovrebbe scegliere il, prezzo di mercato e prezzo di esercizio, di transazione e la data di scadenza, tasso sottostante di interesse, volatilità implicita e il tipo di opzione call option cioè di o put e di conseguenza valutare l'uscita. Teoricamente, l'acquirente di un'opzione call ha il diritto di acquistare il sottostante ad un prezzo predeterminato. Gli acquirenti di opzioni call si aspettano che il prezzo del sottostante di apprezzare. I venditori di un'opzione call hanno l'obbligo di consegnare il sottostante e sono soggette a rischio illimitato grazie alla quale opzione sellingwriting attrae margine. In teoria, gli acquirenti di opzioni call possono fare profitti senza limiti, come le scorte possono salire a qualsiasi livello, mentre gli scrittori opzioni call fare profitto limitato al premio ricevuto da loro. L'acquirente di un'opzione put ha un diritto di vendere il sottostante ad un prezzo predeterminato. Gli acquirenti di opzioni put si aspettano che il prezzo del sottostante deprezzamento. I venditori di un'opzione put hanno l'obbligo di prendere in consegna del sottostante ad un prezzo predeterminato. scrittura Put option richiede anche il margine a carico dello scrittore opzione. Teoricamente l'acquirente dell'opzione put può realizzare un profitto limitata al prezzo spot del sottostante meno Premio pagato, diciamo per esempio, A Ltd è scambiato per Rs.105, si acquista un contratto di put di A con prezzo di esercizio 100, Rs paganti .2 a titolo di sovrapprezzo. Prezzo delle azioni di A scende a zero, si effettua un profitto di Rs.98 (Prezzo di Esercizio meno premio pagato, ossia Rs.100-Rs.2). Il profitto del venditore di opzioni put è limitata al premio ricevuto da loro. In India, le opzioni sono regolati per cassa e non regolate in consegna effettiva del sottostante. Perché Opzioni commerciali con TUBO A differenza di broker tradizionali che carica di intermediazione per lotto acquistato o venduto, con un broker di sconto come SAMCO, si paga di intermediazione sul numero per transazione Per dirla semplicemente, dire si acquista 20 lotti di opzioni call sul NIFTY in uno ordine. Con SAMCO, la vostra mediazione sarà Rs.20 per l'intero ordine. È possibile calcolare il risparmio con il calcolatore Brokerage. Per smettere di pagare molto di intermediazione di responsabilità: Il calcolatore Opzioni SAMCO prezzo è stato progettato per scopi di comprensione solo. La sua intenzione è quella di aiutare i commercianti di opzione a capire come i prezzi delle opzioni si muoveranno in caso di situazioni diverse. Aiuterà gli utenti per calcolare i prezzi delle opzioni Nifty (Nifty Option Calculator per Nifty Option Trading) o stock option (Stock Option Calculator per Stock Option Trading) e definiscono le loro strategie di conseguenza. Un utente deve utilizzare l'uscita di questa calcolatrice a loro rischi e le conseguenze e SAMCO sarebbe in alcun modo essere ritenuta responsabile per l'utilizzo dello stesso. SAMCO Securities Limited (precedentemente noto come Samruddhi broker archivio limitata): BSE: EQ, FO, cd NSE: CM, FO, CDS strongMCX-SX: EQ, FO, CDS SEBI Reg. No. INZ000002535 partecipante Depository: CDSL. IN-DP-CDSL-443-2008. SAMCO Commodities Limited (precedentemente noto come Samruddhi Tradecom India Limited) FMC Code-MCX. MCXTCMCORP1326 NCDEX. NCDEXTMCORP1123 l'attenzione degli investitori: le operazioni Prevenire non-autorizzati nel tuo account - Aggiorna la tua ID numbersemail cellulare con il agenti di borsa e partecipanti di deposito. Ricevere informazioni delle transazioni direttamente da Exchange o Depository sul mobileemail alla fine della giornata. Rilasciato nell'interesse degli investitori KYC è un esercizio tempo, mentre si occupano di mercati mobiliari - una volta KYC viene fatto attraverso un intermediario SEBI registrata (broker, DP, fondo comune di investimento, ecc), è necessario non subisce ancora una volta lo stesso processo, quando ci si avvicina a un altro intermediario . Non c'è bisogno di emettere assegni da parte degli investitori, mentre la sottoscrizione di IPO. Basta scrivere il numero di conto bancario e firmare il modulo di richiesta di autorizzare la tua banca per effettuare il pagamento in caso di riparto. Nessuna preoccupazione per il rimborso come il denaro rimane in conto gli investitori. Supporto Guida DeskOption Premium Calculator Controllare qui per NSE StockIndex Volatilità Tariffe (cercare Report giornaliero CSV Volatilità) Come sono i premi delle opzioni (prezzi) determinati Mentre domanda e l'offerta in ultima analisi, determina il prezzo delle opzioni, diversi fattori hanno un impatto significativo sui premi di opzione, che sono Spot prezzo del sottostante il prezzo di esercizio dell'opzione la volatilità nei mercati sottostanti. Tempo rimanente alla scadenza tasso privo di rischio di dividendi interesse (solo per l'opzione on equity) Il prezzo di un'opzione sono Greci di opzione non sono facili da calcolare a mano. La formula è complicata e per le opzioni di stile europeo (cioè opzioni che possono essere esercitate solo alla data di scadenza) i formula8217s sono date da Black e Scholes formula. È inoltre possibile visualizzare in anteprima questo Options Calculator cliccando sul pulsante Anteprima in basso. Questo calcolatore di opzioni è libero, elegante e facile da usare. Richiesto governo degli Stati Uniti di responsabilità CTFC articolo 4.41 Futures commercio contiene rischio sostanziale e non è adatto per tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o oltre l'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza compromettere quelli sicurezza finanziaria o stile di vita. prendere in considerazione solo il capitale di rischio che deve essere utilizzato per la negoziazione e solo quelli con capitale di rischio sufficiente dovrebbero prendere in considerazione di trading. rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. CTFC RULE 4,41 RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetici o simulate hanno alcune limitazioni. A DIFFERENZA DI UN RECORD effettive prestazioni, risultati simulati NON RAPPRESENTANO trading reale. Inoltre, poiché i mestieri NON SONO STATI ESEGUITI, I risultati possono avere sotto-O-OVER compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato ALCUNE come la liquidità. Programmi di trading simulato in GENERALI sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi. Non viene facenda che tutto il conto non sarà o sia idonea a realizzare profitti o perdite simili a quelli illustrati. Tutte le operazioni, modelli, grafici, sistemi, ecc discussi in questo sito web o pubblicità sono solo a scopo illustrativo e non interpretati come raccomandazioni specifiche di consulenza. Tutte le idee e materiali presentati nel presente documento sono di informazione e di formazione solo a scopo. Nessun sistema o metodologia di trading è stato mai sviluppato in grado di garantire profitti o impedire le perdite. Le testimonianze e gli esempi citati nel presente documento sono risultati eccezionali che non si applicano alla gente media e non intendono rappresentare o garantire che chiunque raggiungerà gli stessi o simili risultati. Trades immessi sul affidamento dei sistemi Metodi Trend sono prese a proprio rischio per il proprio account. Questa non è un'offerta di acquisto o di vendita a termine interessi. Copyright 2015 Marketcalls Financial Services Pvt Ltd middot middot Tutti i diritti riservati E nostro sito middot Tutti i loghi amp marchio appartiene ai rispettivi Ownersmiddot dati e le informazioni sono fornite solo a scopo informativo e non è destinato per scopi di negoziazione. Né il sito marketcalls. in né alcuno dei suoi promotori sono responsabili per eventuali errori o ritardi nel contenuto, o per le decisioni assunte in base thereon. The quadro in questo tre serie parte, abbiamo introdotto l'opzione greci nel primo post. Nel secondo post, abbiamo discusso l'applicazione pratica di opzione greci rispetto alla negoziazione di opzioni. In questo post conclusivo, capiremo l'uso di un calcolatore di opzione. Un calcolatore opzione è uno strumento che ti aiuta a calcolare i greci, cioè il delta, gamma, theta, vega, rho e di un'opzione. Insieme con il calcolo delle opzioni greci, la calcolatrice opzione può anche essere utilizzato per calcolare il prezzo teorico di un'opzione (chiamato anche fair value di un premio opzioni) e la volatilità implicita del sottostante. La calcolatrice opzione utilizza una formula matematica chiamata formula di opzioni di prezzo Black-Scholes, anche popolarmente chiamato Black-Scholes Option Pricing Model. Questo è probabilmente il modello di valutazione più venerato in Economia, tanto che i suoi editori (Robert C. Metron e Myron Scholes) hanno ricevuto il premio Nobel per l'economia nel 1997. In sintesi, il quadro di riferimento per il modello di pricing funziona così: Alimentiamo la modello con un gruppo di ingressi ingressi includono: prezzo per il pranzo, tasso di interesse, dividendi, e il numero di giorni di scadenza. Insieme a questi ingressi obbligatorie, anche in ingresso o il prezzo dell'opzione o la volatilità implicita del sottostante, ma non entrambi. Il modello di pricing sforna il calcolo matematico richiesto e dà un po 'di uscite L'uscita ci dà il valore dell'opzione greci. Insieme con l'opzione greci, abbiamo anche una delle seguenti opzioni: la volatilità implicita del sottostante, a condizione che uno degli ingressi è il prezzo di opzione o il valore teorico di opzioni di erogazione del premio, l'ingresso è la volatilità implicita del sottostante L'illustrazione sotto dà lo schema di un tipico calcolatrice opzioni: Cerchiamo di controllare il lato di ingresso: Spot prezzo Questo è il prezzo al quale il sottostante è scambiato. Nota, possiamo anche sostituire il prezzo spot per il prezzo dei futures. Usiamo il prezzo dei futures quando il contratto di opzione si basa su contratti a termine come il suo fondo. Di solito, delle materie prime e, in alcuni casi, opzioni su valuta si basano su contratti a termine. Per contatti equity option, utilizzare sempre il prezzo spot. Tasso di interesse Questo è il tasso privo di rischio prevalente nell'economia. Utilizzare il 91 giorno del Tesoro tasso di disegno di legge RBI per questo scopo. A partire da settembre 2014, il tasso prevalente è 8,6038 all'anno. Dividendo Questo è il dividendo atteso per azione nel magazzino, a condizione che il titolo va ex-dividendo entro il periodo di scadenza. Per esempio, oggi è l'11 settembre e si desidera calcolare i Greci di opzione per la contratto di opzione ICICI Bank. Assumere ICICI Bank sta stacco cedola il 18 settembre, con un dividendo di Rs. 4. La scadenza per la serie di settembre è 25 settembre In questa situazione è necessario dare un input di Rs. 4. Numero di giorni al di scadenza Questo il numero di giorni di calendario a sinistra della scadenza. Volatilità Questo è dove ottiene un po 'di confusione, quindi vi suggerisco di prestare particolare attenzione. Come accennato in precedenza, insieme con l'opzione greci è possibile utilizzare la calcolatrice opzione per calcolare sia la volatilità implicita del sottostante o il prezzo dell'opzione teorica ma non entrambi allo stesso tempo, se si vuole calcolare il prezzo dell'opzione teorica come una delle uscite desiderati , allora la volatilità deve essere uno degli ingressi. Per i contratti di opzione Nifty, utilizzare il valore dell'indice VIX dell'India. In alternativa, se si ha una vista sulla volatilità da oggi a scadenza, è possibile inserire anche quello. Si può fare la stessa cosa per le scorte. Opzione Prezzo, chiamato anche il reale valore di mercato se si vuole calcolare la volatilità implicita del sottostante è necessario inserire i dati effettivo valore di mercato. I dati di mercato attuale è semplicemente il prezzo al quale l'opzione è scambiato sul mercato. Una volta che questi ingressi sono alimentati a Black-Scholes modello di valutazione delle opzioni, il modello sforna la matematica per darci la potenza richiesta. La logica su cui funziona il modello di Black-Scholes è quant pesante che coinvolge concetti di calcolo stocastico. Per una rapida introduzione sul funzionamento di un modello di Black-Scholes, Id vi incoraggio a guardare questo video. Otteniamo i seguenti valori sul lato di uscita: Insieme con i greci, l'output include sia la volatilità implicita del sottostante o il prezzo dell'opzione teorica. Option Calculator su Zerodha Trader (ZT) Mantenere il quadro di cui sopra in prospettiva, cerchiamo di esplorare l'Option Calculator su Zerodha Trader (ZT). Per richiamare la calcolatrice opzione, fare clic su Strumenti 8211gt Option Calculator come illustrato di seguito. Oppure si può semplicemente posizionare il cursore su una bisaccia opzione e utilizzare adottato concretizza il passaggio tasto di scelta rapida. Questo è come appare la calcolatrice sul terminale: La calcolatrice può essere suddiviso in tre sezioni, come mostrato nell'immagine seguente: La sezione superiore evidenziato in blu viene utilizzato per selezionare il contratto di opzione, questo è abbastanza semplice. La sezione a sinistra evidenziato in rosso è il campo di input. Vediamo in questo. Iniziamo selezionando sia Sottostante o il prezzo dei futures. Id suggeriscono si seleziona sottostante come opzione predefinita. Una volta che il fondo è stato selezionato, è necessario inserire manualmente il valore del sottostante nel prezzo spot (in rupie) campo. I prossimi due campi di input sono effettivo valore di mercato e volatilità. In questa fase è necessario decidere ciò che la calcolatrice opzione dovrebbe calcolare per voi. Se si vuole calcolare il fair value del premio di opzione chiamato anche il teorico Opzione prezzo poi lasciare il campo effettivo valore di mercato in bianco e procedere per inserire i dati di volatilità. Come ho detto prima, per le opzioni Nifty utilizzare il valore dell'indice VIX l'India per il campo di volatilità. In alternativa, se si vuole calcolare la volatilità del sottostante lasciare vuoto volatilità, ma assicuratevi di inserire il prezzo di mercato dell'opzione di effettivo valore di mercato. Per il tasso di interesse, prendere i dati 91 giorni di tasso T-bill dal sito web di RBI. I dividendi (in rupie) sarebbe per l'indice e il valore del dividendo effettivo in caso di un magazzino. Inoltre, nel caso in cui i dividendi sono attesi entro la scadenza del contratto, assicurati di inserire la data di stacco cedola. L'ultimo campo di input è il numero di giorni alla scadenza. Inserire il numero totale di giorni di calendario qui. Nota, Zerodha Trader (ZT) ha due modelli basati su che può essere calcolato i Greci, cioè Black-Scholes Pricing Model e un altro modello chiamato la Cox-Ross-Rubinstein binomiale metodo. Il metodo binomiale è anche popolarmente utilizzato, tuttavia, Id sostengono il modello di Black-Scholes in quanto è più avanzato e preciso. Vale la pena ricordare che la differenza di valori di output tra i due modelli non è molto. Infine, guardare la sezione inferiore del campo di uscita (evidenziato in verde). Appena oltre il pulsante Calcola si hanno due opzioni: Selezionare Volatilità se si desidera che la calcolatrice opzione per calcolare la volatilità per voi. Se si vuole calcolare il prezzo dell'opzione teorica, selezionare l'opzione Prezzo. Date un'occhiata alle immagini qui sotto con tutti i dati di input caricati: notare due cose: Insieme con i greci, ho intenzione di calcolare il prezzo dell'opzione (evidenziato in blu). Anche effettivo valore di mercato viene lasciato vuoto (evidenziato in rosso). I8217ve preso il valore di volatilità dall'indice VIX dell'India. Il campo dividendo è vuoto dal momento che ho selezionato 8100 opzione Nifty Call (opzione di indice), quindi il valore nel campo della data di stacco del dividendo è irrilevante. Una volta che i valori di input vengono caricati, fare clic su Calcola per generare l'output. L'immagine seguente mostra l'output: Il primo campo nel campo di emissione è il prezzo dell'opzione teorica (chiamato anche il valore equo) della chiamata e l'opzione put. La calcolatrice sta suggerendo il fair value dell'opzione call di 8100 dovrebbe essere 81.14 e il fair value della put option 8100 è 71.35. Tuttavia, il valore dell'opzione call come visto sulla catena opzione di NSE è 83.85. La differenza, anche se non significativo, si verifica principalmente a causa di fattori quali l'ipotesi di volatilità sbagliate, spread bid-ask, liquidità, spese di transazione, e le tasse. In seguito il prezzo dell'opzione teorica si possono trovare i dati sui valori greci. Ad oggi Nifty spot è 8085, e l'opzione bancomat più vicino è 8100. Come avevamo discusso nel post precedente, l'opzione ATM dovrebbe avere un delta di circa 0,5. In effetti, la calcolatrice ci sta dicendo che il delta è 0.525 per l'opzione call e -0,475 per l'opzione put. Ciò è in linea con la nostra discussione sul delta nel post precedente. In seguito il valore delta troviamo altri valori greci come Gamma, Theta, Vega e Rho. Inoltre, per impostazione predefinita il calcolatore calcola i Greci di: Put option dello stesso sciopero, stessa scadenza Una semplice lungo straddle opzione calcolatrice per calcolare la volatilità Vediamo ora usare la calcolatrice opzione per calcolare la volatilità del sottostante. Per fare questo, lascio il campo Volatilità vuoto (evidenziato in blu) e selezionare Volatilità (evidenziato in rosso) opzione. Inoltre, ho ingresso effettivo valore di mercato delle opzioni di chiamata 8100 come osservato in NSE, che in questo caso sembra essere 83.85 (vedi immagine NSE citazione di cui sopra). Dopo aver selezionato questa clic Calcolare: Si scopre che la volatilità dei Nifty è 12,96 invece di 12,5175 come suggerito l'India VIX. Ebbene, la differenza è meno di 50 punti base questo dovrebbe anche spiegare il motivo per cui la calcolatrice calcolato il teorico Opzione Prezzo da 81.14 invece di 83.84. In realtà, invece di 12,5175 se ora diamo ingresso Volatilità in 12.96 avremo il prezzo dell'opzione accurata. Vedere l'immagine qui sotto: Conclusione: calcolatori di opzione sono principalmente utilizzati per calcolare l'opzione greci, la volatilità del sottostante e il prezzo dell'opzione teorica. A volte piccole differenze emergono a causa di variazioni nelle ipotesi di ingresso. Quindi, per questo motivo, è bene avere spazio per gli errori di modellizzazione inevitabili. Tuttavia, in generale, i calcolatori di opzione sono abbastanza precisa. Infine, ci auguriamo che vi sia piaciuto questo serie in tre parti sulla Option greci. Resta connesso, mantenere la redditività. Ive stato trading e investire nel mercato indiano per oltre un decennio. Credo fermamente che il trading non è un dono che si nasce, ma una capacità che si può sviluppare nel corso del tempo. A Zerodha, Im coinvolti nella iniziativa Equity Research amp Istruzione. Tengo un Master in Risk amp Asset Management da EDHEC Business School, la Francia e una laurea in ingegneria da Bangalore University. 128 commenti